ループイフダンにおけるリスクヘッジ
移転しました。
ループイフダンのリスクヘッジ
私はアイネット証券のループイフダンでFXの自動売買をしています。
私が運用している通貨ペアは、
B40(AUD/JPY), B40(CAD/JPY), B20(AUD/NZD), S100(EUR/JPY)の４種類です。
運用方針と設定の詳細については、下記記事をご参照ください。
現在の運用設定は、買いのループイフダンの割合が多く、円高時に大きな含み損を抱えてしまいます。
うまくリスクヘッジするためには、運用する通貨ペアを増やすことと、買いと売りのバランスを調整することが大切です。
今回は、次に運用する通貨ペアについて考えてみたいと思います。
候補の通貨ペア
候補にあたるのは、レンジ相場(値動きが横ばい)の通貨ペアとなっているペアを選びました。
・NZD/USD
・AUD/USD
・NZD/JPY
・USD/JPY
それぞれの通貨ペアについて、①「買い」、「売り」どちらで稼働する方がが良いか、②リスクヘッジは可能か、③スワップは適正かの3点で検討します。
NZD/USD
NZD/USDのチャートを下図に示します。
①レートはレンジの下半分に位置しているので、今後上昇することを予想して「買い」ループイフダンが良いと思われます。
②現在AUD/NZDを運用しているので、NZD/USDを運用するとNZDの値動きに対するリスクヘッジになります。
③スワップは10,000通貨あたりｰ30円/日です。マイナススワップは精神的にキツイです...
AUD/USD
AUD/USDのチャートを示します。
①レートはレンジの下半分に位置しているので、こちらも今後上昇することを予想して「買い」ループイフダンが良いと思われます。
②現在AUD/NZDを運用しているので、AUD/USDを運用するとAUDの「買い」注文が被ることになります。AUDが下落した際に2倍のダメージです。
③スワップは10,000通貨あたりｰ30円/日です。こちらもマイナススワップです。
AUD/USDはあまり魅力的な通貨とは言えませんね
NZD/JPY
①レートはレンジの上半分に位置しているので、今後下落することを予想して「売り」ループイフダンが良いと思われます。
②NZD/JPY「売り」は、
→AUD/JPY「買い」、CAD/JPY「買い」、NZD/USD「買い」に対してリスクヘッジ
→AUD/NZD「買い」に対してリスク
となります。
③スワップは10,000通貨あたりｰ48円/日です。こちらもマイナススワップです。
USD/JPY
チャートを示します。
①レートはレンジの上半分に位置しているので、今後下落することを予想して「売り」ループイフダンが良いと思われます。
②現在AUD/JPY, CAD/JPYをそれぞれ「買い」で運用しているので、USD/JPYを「売り」で運用すると、円高の際のリスクヘッジになります。
NZD/USDを「買い」で運用する場合は、USD/JPYの「売り」はUSDが上昇した際に2倍のダメージを受けます。
③スワップは10,000通貨あたりｰ85円/日です。こちらもマイナススワップです。しかも他の通貨と比較してスワップ額が大きいです。
まとめ
現在運用している通貨ペア
B40(AUD/JPY), B40(CAD/JPY), B20(AUD/NZD), S100(EUR/JPY)の４種類に対して、今後運用する通貨ペアとして相応しい組み合わせを検討しました。
| 通貨ペア | 売買方向 | 売買リスクヘッジ | スワップ |
| NZD/USD | 買い | 〇 | -30 |
| AUD/USD | 買い | × | -31 |
| NZD/JPY | 売り | △ | -48 |
| USD/JPY | 売り | △ | -85 |
各通貨の値動き(円高、ドル高など)のリスクを回避するためには、NZD/USD「買い」が適していることが分かりました。
スワップを考慮すると、次いでNZD/JPYが適した通貨ペアと思われます。
余裕資金ができたら運用を始めます。
